Ddply moving average

Tenho um acompanhamento longitudinal das gravações da pressão arterial. O valor em um determinado ponto é menos preditivo do que a média móvel (média de rolamento), e é por isso que a Id gosta de calculá-lo. Os dados parecem Id como calcular uma nova variável, chamada BLOODPRESSUREUPDATED. Esta variável deve ser a média móvel para BLOODPRESSURE e tem as seguintes características: Uma média móvel é o valor atual mais o valor anterior dividido por dois. Para a primeira observação, o BLOODPRESSUREUPDATED é apenas a atual BLOODPRESSURE. Se isso estiver faltando, BLOODPRESSUREUPDATED deve ser a média geral. Valores em falta devem ser preenchidos com o valor anterior mais próximo. Eu tentei o seguinte: também tentei rollaply e rollmeanr sem ter sucesso. Eu agradeço alguma ajuda. Perguntou Oct 5 14 às 0:45 Ao calcular a média móvel, o número de elementos retornados é menor do que o número de linhas dos dados, ou seja, apenas os elementos quotn-1quot são retornados. Assim, pode estar causando o problema aqui. Ou você consideraria adicionar a coluna média móvel separadamente, como: test2BLOODPRESSUREUPDATED lt - with (test2, c (média (BLOODPRESSURE, na. rm T), rollapply (BLOODPRESSURE, 2, mean, na. rm T))) ndash KFB Oct 5 14 às 3:40 Obrigado pelo esforço KFB. Infelizmente não funcionou. Eu tentei algumas versões editadas também. Talvez as funções do zoológico não sejam adequadas para isso. Eu codifiquei o seguinte que funciona: test5 lt-test test5UM lt-rep (NA, nrow (test5)) test5first lt-duplicated (test5ID) para (i in 1: nrow ( Test5)) else test5 Mas é incrivelmente lento. Ndash Adam Robinsson 5 de outubro 14 às 7: 09Mover média - MA BREAKING Down Média móvel - MA Como exemplo da SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 dias como primeiro Ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau de atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA a ser usado depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MA mais longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com pausas acima e abaixo dessa média móvel considerada como sinais comerciais importantes. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. Que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento descendente, que ocorre quando um mestrado em curto prazo está abaixo de um MA. Im mais longo prazo e um novato e estou tendo muitos problemas para fazer algo que provavelmente é muito simples. Eu tenho um grande conjunto de dados dividido em grupos por código de país, e eu quero fazer uma média móvel de 3 meses de um índice de preços, por país, e depois colocá-lo em uma nova coluna que corresponde ao mês apropriado. Eu tenho tentado usar rollmean assim sem sucesso (código e mensagens de erro abaixo): qualquer ajuda seria muito apreciada perguntou Mar 10 12 às 6:42 Na sua primeira tentativa, sua função não usa seu argumento x e sempre retorna O mesmo (um vetor com o tamanho errado). Além disso, o primeiro argumento, deve ser um vetor. Por fim, ela retorna uma lista de vetores: você não pode colocar o resultado diretamente em um data. frame. No seu segundo exemplo, o terceiro argumento de plyr deve ser uma função, não uma expressão. Se você quiser usar uma expressão, você pode usar resumir ou transformar como uma função (resumir retorna uma data. frame de 1 linha para cada valor de ccode. Enquanto a transformação mantém o número de linhas inalteradas) e colocar as expressões como argumentos adicionais . Respondeu 10 de março às 7:03